Press "Enter" to skip to content

Анализ и принятие управленческих решений в условиях риска .

Анализ и принятие управленческих

 решений в условиях риска .

Эта ситуация встречается на практике наиболее часто . Здесь пользуются вероятностным подходом , предполагающим прогнозирование возможных исходов и присвоение им вероятностей . При этом пользуются:

а) известными , типовыми ситуациями ( типа – вероятность появления герба при бросании монеты равна 0.5 ) ;

б) предыдущими распределениями вероятностей ( например , из выборочных обследований или статистики предшествующих переудов известна вероятность появления бракованной детали ) ;

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!

в) субьективными оценками ,сделанными аналитиком самостоятельно либо с привлечением группы экспертов .

Последовательность действий аналитика в этом случае такова :

  • прогнозируются возможные исходы Ak , k = 1 ,2 ,….., n ;
  • каждому исходу присваивается соответствующая вероятность pk , причем
  • Е рк = 1
  • выбирается критерий(например максимизация математического ожидания прибыли ) ;
  • выбирается вариант , удовлетворяющий выбранному критерию .

Пример : имеются два обьекта инвестирования с одинаковой прогнозной суммой требуемых капитальных вложений . Величина планируемого дохода в каждом случае не определенна и приведена в виде распределения вероятностей :

         Проект А Проект В
Прибыль Вероятность Прибыль Вероятность
3000 0. 10 2000  0 . 10
3500 0 . 20 3000 0 . 20
4000 0 . 40 4000 0 . 35
4500 0 . 20 5000 0 . 25
5000 0 . 10 8000 0 . 10

 

Тогда математическое ожидание дохода для рассматриваемых проектов будет соответственно равно :

У ( Да ) = 0 . 10 * 3000 + ……+ 0 . 10 * 5000 = 4000

У ( Дб ) = 0 . 10 * 2000 +…….+ 0 . 10 * 8000 = 4250

Таким образом проект Б более предпочтителен . Следует , правда , отметить , что этот проект является и относительно более рискованным , поскольку имеет большую вариацию по сравнению с проектом А ( размах вариации проекта А – 2000 , проекта Б – 6000 ) .

В более сложных ситуациях в анализе используют так называемый метод построения дерева решений . Логику этого метода рассмотрим на примере .

Пример : управляющему нужно принять решение о целесообразности приобретения станка М1 либо станка М2 . Станок М2 более экономичен , что обеспечивает больший доход на еденицу продукции, вместе с тем он более дорогой и требует относительно больших накладных расходов :

  Постоянные расходы Операционный доход на еденицу продукции
Станок М1 15000 20
Станок М2 21000 24

Процесс принятия решения может быть выполнен в несколько этапов :

Этап 1 . Определение цели .

В качестве критерия выбирается максимизация математического ожидания прибыли .

Этап 2 . Определение набора возможных действий для рассмотрения и анализа ( контролируются лицом , принимающим решение)

Управляющий может выбрать один из двух вариантов :

а1 = { покупка станка М1 }

а2 = { покупка станка М2 }

Этап 3 . Оценка возможных исходов и их вероятностей ( носят случайный характер ) .

Управляющий оценивает возможные варианты годового спроса на продукцию и соответствующие им вероятности следующим образом :

х1 = 1200 едениц с вероятностью 0 . 4

х2 = 2000 едениц с вероятностью 0 . 6

Этап 4 . Оценка математического ожидания возможного дохода :

                                              1200                        20 * 1200 – 15000 = 9000  

                     М               0.4

                                   

                                   0.6       2000                     20 * 2000 – 15000 = 25000

 

 

а1

 

 

а2

                                                 1200                   24 * 1200 – 21000 = 7800

                                                        

                                    0.4

                      М2        0.6          2000                  24 * 2000 – 21000 = 27000

 

Е ( Да ) = 9000 * 0 . 4 + 25000 * 0 . 6 = 18600

Е ( Дб ) = 7800 * 0 . 4 + 27000 * 0 . 6 = 19320

Таким образом , вариант с приобретением станка М2 экономически более целесообразен .

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!
Mission News Theme by Compete Themes.